شركت طراحي پورتال سازماني سيگما

چكيدهطراحي و استقرار مدل اندازه گيري ريسك اعتباري در نظام بانكي نقش كارآمدي در راستاي بالا بردن بهره وري بانك هاي كشور در تخصيص بهينه منابع خواهد داشت. در اين مقاله تلاش شد تا كارآيي مدل هاي احتمالي خطي، لجستيك و شبكه هاي عصبي مصنوعي براي پيش بيني ريسك اعبتاري مشتريان نظام بانكي كشور، مورد بررسي قرار گيرد.متغيرهاي پيش بيني كننده در اين مدل ها، نسبت هاي مالي وام گيرندگان بوده كه معني داري ارتباط آن ها با ريسك اعتباري از آزمون هاي آماري مناسب تاييد شد. با استفاده از داده هاي مالي و اعتباري 316 نفر از مشتريان حقوقي بانك هاي كشور مدل هاي ياد شده طراحي و مورد آزمون كارايي قرار گرفت.نتيجه هاي به دست آمده بيانگر اين است كه ارتباط بين متغيرها در مدل پيش بيني ريسك اعتباري به صورت خطي نبوده و تابع هاي نمايي و سيگموئيد مناسب ترين مدل هاي پيش بيني ريسك اعتباري محسوب مي شوند. بيشترين كارايي براي پيش بيني ريسك اعتباري به ترتيب مربوط به شبكه هاي عصبي مصنوعي و مدل لجستيك مي باشد. 
مقدمهارتباط صحيح بين نظام هاي مالي و توليدي در هر كشوري از مهم ترين عوامل رشد و توسعه اقتصادي محسوب خواهد شد. بانك ها به عنوان بخش اصلي نظام مالي (نظا پايه بانكي)، نقش اصلي را در تامين مالي بخش هاي توليدي، تجاري و مصرفي و حتي دولتي بر عهده خواهند داشت. در ايران نيز با توجه به ساختار اقتصادي كشور و به دلايلي هم چون عدم توسعه بازارهاي سرمايه و ساير شبكه هاي غير بانكي و قراردادي، تامين مالي بخش هاي واقعي اقتصاد بر عهده شبكه بانكي كشور است. هم اكنون تداوم فعاليت ها و بقاي بيشتر بانك هاي كشور ناشي از حمايت هاي دولتي است. بالا بودن ذخاير بانك ها و تسهيلات اعطايي سوخت شده و يا معوقه بانك ها، گوياي نبود مدل هاي مناسب اندازه گيري ريسك اعتباري و سيستم هاي مديريت ريسك در شبكه بانكي مي باشد. در بازاري كه حاشيه سود بانك ها به دليل تشديد رقابت همواره در حال كاهش بوده و همواره فشار براي كاهش بيشتر هزينه ها احساس مي شود، مدل هاي ريسك اعتباري با پيش بيني زيان هاي عدم بازپرداخت وام ها نوعي برتري نسبي براي بانك ها و نهادهاي اعتباري ايجاد خواه كرد. ادامه مطلب